1.开放东方财富EMT柜台交易及行情CTPAPI源码
2.openctp通道源码开放二（新浪行情CTPAPI）
3.花卷猫CTP-Python开源
4.vn.py社区精选4 - 双均线策略深度解析
5.VeighNa发布v3.8.0 - IB交易接口功能强化！交交易
6.vn.py发布v2.5.0 - Web应用后端服务

开放东方财富EMT柜台交易及行情CTPAPI源码

       东方财富EMT柜台CTPAPI源码现已开放，易平持续两年，台源但因接口密码过长接入条件较高而未能广泛使用。软件我们注意到，交交易密码长度问题可能仍未解决，易平对倒出货指标源码这给用户带来了巨大困扰。台源为了解决兼容性问题，软件我们已发布交易及行情CTPAPI源码，交交易欢迎用户根据自身需求进行修改。易平

       东方财富EMT柜台提供开放式接口，台源包含模拟交易环境和专属网站注册渠道。软件用户可自行创建模拟账号，交交易下载开发接口，易平网址为emt..cn。台源通过东财EMT柜台CTPAPI，用户可以直接利用CTP程序进行股票交易，理论上支持快期、VeighNa（vn.py）等软件接入进行股票、债券、基金等品种交易，只需将CTPAPI的dll复制过去即可。

       至此，华鑫证券奇点柜台、中泰XTP柜台、东方财富EMT柜台的交易及行情CTPAPI源码已全部开放，涵盖6.3.~6.6.9全部CTPAPI版本，支持win、win、linux、mac等所有平台。特别值得一提的是，华鑫证券奇点股票期权柜台的CTPAPI源码也将在后续发布。

       东方证券OST极速柜台CTPAPI的发布也在计划之中，其接口与CTP接口的相似度极高，仅需对头文件进行调整即可实现对接。所有柜台CTPAPI接口源码均位于openctp的github仓库中，地址为github.com/openctp/open...。由于github的访问稳定性问题，以及仓库大小（约两个G）和动态库数量（两三百个），可能需要多次尝试才能成功克隆。

openctp通道源码开放二（新浪行情CTPAPI）

       CTPAPI接口源码的开放，引发了广泛关注，短短几天内获得了上千次的点赞与收藏。CTPAPI，由上期所旗下的技术公司开发，以其精湛设计、高效率与开放运营模式，备受投资者青睐，几乎成为了期货交易的必备选择。然而，股票市场中，餐饮收银系统软件源码设计虽然有多家技术公司与券商提供了各自的柜台服务，但其影响力与CTPAPI相比仍有差距。面对多品种交易或更换券商需求，openctp提供的统一CTPAPI接口技术显得尤为重要。用户只需一个接口，就能接入包括期货、期权、A股、港股、美股、外盘期货在内的全市场全品种。

       本文将介绍openctp再次开放的新浪行情通道CTPAPI接口源码。对于从互联网获取股票行情，前文已有详细说明，这里简要概述新浪的方法。只需输入指定网址，即可接收股票行情数据。具体格式如下：

       单个股票： hq.sinajs.cn/list=sz...

       多个股票： hq.sinajs.cn/list=sh...

       然而，去年新浪对协议进行了调整，改动了HTTP头部，需额外添加特定字段，否则访问会被拒绝。详情请参考相关文章：《新浪行情无法接收的解决方法》。

       CTPAPI在期货领域广为人知，但在股票市场中可能较少被提及。为了帮助用户更好地理解如何利用此接口接收股票行情，本文提供了一个示例。同时，公开了新浪行情CTPAPI源码地址，用户可访问：/krenx/openctp/tree/master/ctp2Sina行情。

       CTPAPI接口版本多样，从6.3.到6.6.7，主要更新包括新增字段或函数，但这些新增内容大多不常使用。交易相关的接口保持稳定。为了确保兼容性和功能完整性，建议使用6.6.7及以上版本。关于接口下载与官方文档，用户可访问openctp主页：github.com/krenx/op...

       为方便用户获取更多行情信息，openctp还提供了强大的行情显示工具prices，其源码地址为：github.com/krenx/op...

       欲了解更多信息，请访问openctp主页：/krenx/openctp或关注公众号openctp，获取最新动态。CTPAPI相关文章，敬请关注。

花卷猫CTP-Python开源

       花卷猫CTP-Python开源项目是一个旨在简化CTP接口调用并展示行情和交易结果的Python开源解决方案。它支持用户进行个性化开发，无论是实盘还是虚拟盘交易，都可轻松实现。该项目的代码可在这里获取，使用Python3.0编写的轮盘游戏抽奖源码大全下载示例代码兼容性出色，安装只需pip install pywin，无需额外依赖。

       CTP接口的底层封装为C/C++编写的dll，其中的实时资金、持仓等数据处理采用了自主研发的算法，相较于官方接口，运行效率显著提升且准确性极高。这一核心部分虽然不开放源代码，但经过长期验证，稳定可靠。

       项目界面部分采用花卷猫框架的Python版本，通过可视化低代码方式，用户可以轻松创建界面。值得注意的是，项目发布的版本允许用户自由使用和商业发布，但所制作的产品与花卷猫科技并无法律关联，仅示例界面非官方正式产品。项目代码已经成熟，未来只会进行少量修正，花卷猫科技将不断扩展模块和提供更多的示例，以供用户放心使用。

vn.py社区精选4 - 双均线策略深度解析

       策略原理

       双均线策略作为基础的CTA策略，通过短周期与长周期均线的金叉或死叉信号进行交易决策，捕捉市场趋势。策略包含两个关键周期的移动平均线，短周期反映近期市场走势，长周期代表较长时段的趋势。

       源码分析

       以vn.py项目中的双均线策略源码为例，解析策略实现逻辑和内部代码。

       创建策略实例

       所有vn.py框架中的CTA策略类（包括内置和自定义）皆基于CTA策略模板类（CtaTemplate）实现子类。模板类为策略设计提供了通用结构，如同汽车设计图指导汽车制造。CtaTemplate定义了交易函数和策略逻辑框架，使得快速实现策略成为可能。

       策略初始化

       在策略实例创建时，设置参数和变量。参数由外部指定，变量随策略状态变化动态更新。参数列表中包括策略名称、设置信息等，系统自动从配置文件中加载。变量列表用于界面显示，并在策略停止、收到回报或同步数据时保存状态。

       构造函数__init__

       构造函数接收CTA引擎、策略名称、标的代码和设置信息作为参数，其中引擎对象自动传入。创建BarGenerator实例用于生成分钟级别K线数据，ArrayManager用于缓存K线数据，支持指标计算。梦幻软件库资源码怎么用

       状态变量初始化

       状态变量初始化并非在构造函数中完成，而是在创建策略实例后通过图形界面的初始化按钮触发on_init函数，加载历史数据回放给策略初始化变量。

       启动自动交易

       点击启动策略按钮，自动调用on_start函数，将交易状态变量设置为True，启动交易流程。确保在界面刷新策略状态相关显示时调用put_event函数。

       接收Tick推送

       CTP接口每0.5秒推送Tick数据，由事件引擎分发到策略中。Tick数据通过BarGenerator的update_tick函数处理，合成1分钟K线数据，供策略使用。

       核心交易逻辑

       接收到K线数据后，将数据放入ArrayManager容器中，确保至少个数据后初始化完毕。调用talib库计算技术指标，判断金叉或死叉触发交易逻辑。交易指令由策略模板封装，在on_bar函数中直接调用。

       委托回报处理

       on_order函数处理委托状态变化，on_trader和on_stop_order函数处理成交回报和停止单回报。双均线策略在这些函数中通常无操作。

       停止自动交易

       每日交易结束后，通过停止按钮关闭自动交易，策略引擎调整交易状态变量，撤销所有活动委托，并保存变量状态。

       CTA交易流程梳理

       使用思维导图整理vn.py中策略实现与执行流程，包括从创建策略实例到停止自动交易的完整步骤。

       《vn.py全实战进阶》课程介绍

       该课程提供节内容，涵盖策略设计、参数回测和实盘自动交易的CTA量化业务流程，适合深入学习vn.py应用。

       更多vn.py精华内容

       关注公众号以获取更多深入分析和实践技巧。

VeighNa发布v3.8.0 - IB交易接口功能强化！

       VeighNa社区公众号vnpy-community于-9-发布VeighNa的3.8.0版本，主要升级了IB接口功能，包括API版本升级到..1，期权交易功能强化，增加了期权链合约数据查询和IB实时隐含波动率、希腊值风险数据订阅。

       已安装VeighNa Studio的用户可通过快速更新功能自动完成升级，未安装的用户可下载VeighNa Studio-3.8.0体验Python量化交易发行版。推荐Ubuntu或Mac用户使用VeighNa Docker量化交易容器解决方案。

       新版本IB接口API安装需前往IB官网下载对应操作系统版本的安装程序，选择Stable版本，安装后运行命令将ibapi接口库源代码添加至Python环境。安装目录下的source\pythonclient文件夹包含ibapi接口库源代码，使用Powershell窗口运行命令即可完成安装。

       数字代码回归，药品溯源码查询方式是什么因为IB接入的金融市场数量众多，导致合约数量庞大，为简化合约代码，VeighNa核心框架设计上遵循国内金融市场规则，早期使用了由IB分配的ConId，但不便记忆。为了解决问题，后续版本中引入了IB合约描述信息的字符串组合描述代码。在使用描述代码2年后，收到期权交易相关问题反馈，为解决这一问题，版本3.8.0重新引入了数字代码支持，并且两种代码类型可以混合使用。

       期权交易增强，IB平台期权交易功能强大，3.8.0版本的IB接口在连接登录时提供了查询期权功能，订阅标的合约行情时自动查询期权链合约，满足期权策略交易所需信息。同时增加了IB提供的隐含波动率和希腊值风险数据支持，可通过TickData.extra字典访问获取。

       华鑫奇点接口重构，之前版本中基于奇点官方Python 3.7 API开发的vnpy_tora无法在Python 3.环境中使用，新版本使用了奇点的C++ API重构封装，实现VeighNa Station直接加载使用。

       变更日志，新增功能包括K线合成器支持日K线合成、基于华鑫奇点柜台的C++ API重构vnpy_tora、期权合约查询和扩展行情数据支持等。调整了vnpy_rest/vnpy_websocket限制在Windows上必须使用Selector事件循环、vnpy_ctp升级6.6.9版本API、支持大商所1毫秒级别行情时间戳等功能。优化了多个模块性能，修复了一些已知问题，确保用户使用体验。

vn.py发布v2.5.0 - Web应用后端服务

       vn.py的2.5.0版本已发布，此更新重点在于实现Web应用后端服务，以满足用户在浏览器中运行和管理vn.py量化策略交易的需求。此新版本对数据库结构进行了底层修改，因此之前版本的数据库需要手动迁移，具体步骤请参考“数据库升级迁移”章节。

       对于使用VN Studio的用户，启动VN Station并点击界右下角的更新按钮即可自动完成升级。没有安装的用户，请下载VN Studio-2.5.0，享受一键安装的量化交易Python发行版。

       Web应用后端服务架构设计

       WebTrader采用了FastAPI作为后端服务器，支持REST主动请求调用和Websocket被动数据推送。运行时架构图展示两个独立的后端服务进程。

       使用步骤

       新增的Web应用服务源代码位于vnpy_webtrader项目中，用户只需在VN Station启动时加载WebTrader应用即可。

       启动VN Trader后，登录交易接口，点击顶部菜单栏的功能->Web服务打开窗口。此时系统运行的仅包括策略交易进程，右上角的服务器配置选项包括启动按钮，用户根据输入信息启动Web服务进程，后台会输出FastAPI运行过程中的日志信息。

       启动浏览器打开网址.0.0.1:/docs，即可看到FastAPI接口文档网页，包含了目前WebTrader支持的接口信息，用户可结合vnpy_webtrader项目下的Jupyter Notebook进行接口测试。

       后续计划

       WebTrader目前仅提供Web应用的后端接口，前端页面由社区用户实现，欢迎贡献代码。后续计划将逐渐增加策略交易应用管理功能，如CtaStrategy的调用。

       TTS交易接口

       CTP API已成为国内金融市场的交易API标准，近期知乎网友krenx推出的OpenCTP项目，提供兼容或高度接近CTP的API功能，并自主实现了整套CTP柜台的仿真交易功能，为用户提供更多选择。2.5.0版本中也增加了对OpenCTP交易系统的支持，接口名为TtsGateway。

       数据库升级迁移

       2.5.0版本对数据库结构进行了扩展增强，增加了字段。所有数据库管理器（vnpy.database）都已相应修改，升级后可能导致系统无法启动。购买了RQData等数据服务的用户可直接删除数据库后重新下载。自行录制的数据用户需执行数据迁移操作。

       其他更新

       新增了基于易盛启明星/北斗星兼容交易API的EsunnyGateway，支持内盘期货、黄金TD、外盘期货等市场的交易。接口已剥离，并增加了Ubuntu上的一键自动安装功能，支持pip install命令快速安装。

       CHANGELONG新增调整修复剥离

基于VN.PY的CTA策略入门心得

       CTA策略简介与VN.PY入门指南

       CTA策略，即商品交易顾问（Commodity Trading Advisor），是量化投资领域中重要组成部分，相较于股票量化策略，CTA策略能提供更稳定的收益与更低的风险。通过CTA策略的对冲性和高频性，市场波动趋于平滑，使得对冲做得好时，能无视大盘波动。

       开发CTA策略时，选择适合的工具极为关键。市面上的可编程交易软件如TB或MC，价格不菲且语言小众，开发复杂。在比较了多种选项后，VN.PY成为了CTA策略开发的首选平台。本文将为读者介绍VN.PY的入门心得，旨在快速帮助大家了解VN.PY并上手开发，而不涉及策略的深度开发。

       一、VN.PY安装

       安装VN.PY主要依赖于VNStation，用户可在官网上下载最新版进行安装，版本为2.5.1。安装目录默认为C:\vnstudio。需要注意的是，VNStation自带Python包，建议使用VSCode作为开发IDE，且本地Python环境应保持干净，避免与其他环境混用。此外，VN.PY的源代码位于C:\vnstudio\Lib\site-packages\vnpy目录下，与GitHub上的源代码存在差异，建议使用vnpy目录下的源代码。

       二、启动VNStation

       启动VNStation前需创建策略代码目录，一般在C:\Users[用户名或Administrator]\strategies下。启动VNStation后，选择VN Trader Pro，配置底层接口为CTP或CTP测试，选择上层应用时，通常选择CTA自动交易模块与CTA回测研究模块。设置运行目录与策略代码目录保持一致。

       三、CTA回测与策略

       在使用CTA回测或CTA策略前，需要进行数据准备。VNTrader提供RQData数据或本地数据库服务。启动CTA回测功能，选择策略，输入本地代码与回测条件，点击开始回测。回测页面显示各项指标，如账户净值、盈亏分布等。回测过程中，注意理解初始化日的限制、平今仓手续费设置以及优化参数等。

       四、策略调试与学习资源

       策略调试可选择命令行或Jupyter notebook方式。通过VN Studio Prompt启动VN Station，运行命令行调试，或在Jupyter notebook中导入策略进行调试，修改相关参数，运行代码。学习资源方面，VN.PY公众号视频教程、官网项目文档、知乎频道、蜗牛博客与《Python量化交易》书籍均可作为深入学习的参考资料。

vn.py全实战进阶课程学习笔记（零）

       刚接触量化投资，对量化投资充满兴趣，在闲暇时间进行学习，只能进行少量资金实践。现阶段的计划是阅读 vn.py 的源码，学习其架构机制，通过分享笔记加深理解。如果有不对的地方，欢迎指正。分享的仓库：github.com/PanAndy/quan...

       觉得内容有收获，欢迎关注公众号，获取更多资源。学习过程中，我也收集了一些量化、技术的视频及书籍资源，欢迎大家关注公众号亚里随笔获取。

       本系列博客是对 vnpy 官方课程《 vn.py全实战进阶课程》的学习整理，旨在梳理课程内容，介绍源码实现，并参考《 vnpy项目文档》。实验操作也将根据课程进行，力求复现过程，用截图记录。

       以下记录了配置 vnpy 回测与实盘环境的相关内容。

       MySQL 数据库配置

       初次接触 vnpy 使用 sqlite 数据库，但在 UI 界面加载数据时较为卡顿，可能是数据库问题。重新安装 vnpy 时，选择配置 mysql 数据库。

       配置流程包括：安装 mysql、创建数据库、vnpy 数据库配置。整体配置流畅，未遇报错。

       MySQL 安装与创建数据库

       从 MySQL 官网下载 windows 版本安装包，一路默认安装。记住 root 账户密码，其他设置默认。

       安装完成后，自动启动 MySQL WorkBench，连接数据库时输入 root 密码创建连接。需手动创建 vnpy 数据库。

       在数据库管理界面，点击创建新数据库按钮，输入 vnpy 作为名称，完成数据库创建。

       vnpy 数据库配置

       数据库创建后，启动 VN Trader，配置数据库相关字段，保存配置后重启 VN Trader。配置成功后，数据库使用无误。

       刷新 MySQL WorkBench，确认数据库表结构已创建。同时，检查 C:\Users\xxx\.vntrader\vt_setting.json 文件，验证配置更新。

       rqdata 数据服务配置

       申请了 天的 rqdata 试用账号，计划购买数据服务。参考官方文档《 vn.py 快速入门7 - 历史数据回测优化》进行配置。

       申请试用权限

       通过米筐量化平台申请，获得 天免费试用权限。注意，教育专区申请只能在校园网内使用，个人使用时需关注申请方式。

       参数配置

       收到授权邮件后，获取试用账号和密码。在 vnstation 配置表单中填写，重启 vnstation 完成配置。

       simnow 仿真环境配置

       首次配置 simnow 仿真环境，参考 vnpy 官方《 vn.py 快速入门2 - 国内期货CTP》。主要记录配置步骤，确保无意外。

       准备账号

       通过上期技术官方获取的 simnow 仿真交易环境账号。完成注册与登录，注意手机号验证与注册时间。

       接口登录与合约查询

       启动 VN Trader Pro，连接 CTP 接口，配置连接信息。使用合约查询功能查看合约。订阅行情，注意价格显示与更新频率。

       交易下单与委托成交

       进行买卖下单与委托操作，关注资金与持仓变化。了解平仓规则与资金管理。

       实盘交易准备

       熟悉仿真环境后，准备使用 CTP 进行实盘交易。注意实盘交易与仿真环境的差异。

期货配资软件开发(期货资管系统平台搭建方案)

       搭建期货系统平台，首先明确技术路线。后端可选Spring、SpringMVC和MyBatis等Java框架，前端则有Vue、c# winform等技术。

       定制期货资管软件，包含外盘期货配资，全套源码采用C++、Vue、MySQL和Tradingview实现。功能涵盖K线模块、Tradingview、客户实时大数据分析、AI智能决策、风险自动计算、国内、海外自动下单。提供PC端及手机APP源码、部署文档和专业技术支持。

       平台常见模块如下：

       1.集成PC前端、手机APP（安卓、iOS）、代理商后台、总后台。

       2.智能切换行情，支持实盘与第三方数据源。申请账号后，后台直接使用。

       3.后台对接实盘，主流内外盘接口如ctp、易盛、ib等，添加账号即可使用。

       4.集成短信接口，可自由切换。

       5.具备产品管理、实名审核、充值提现、新闻公告、邀请注册等功能。

       期货资管系统的移动终端APP应包含分时与K线图行情、个性化下单板和交易设置。功能涵盖自选、报价、分时图、K线图（从分钟到年），三键下单板，便捷交易。

       综上所述，介绍了期货资管系统的功能与平台搭建方案，旨在为用户提供全面、高效的服务。希望对大家的开发与使用有所帮助。